Struktury korekcyjne na AUDUSD

W niniejszym artykule chciałbym poruszyć bardzo ciekawe zagadnienie dotyczące układów korekcyjnych. Jak wiadomo korekty techniczne są immanentną częścią każdego rynkowego trendu. Warto poznać ich specyfikę bowiem umiejętne wyznaczanie końca ruchu falowego, podążającego w kierunku przeciwnym względem aktualnie obowiązującego trendu, jest kluczową umiejętnością w tradingu.

W swojej praktyce analitycznej bardzo często posiłkuję się pewnym fenomenem dotyczącym korekt, który pozwala na precyzyjne wyznaczenie miejsca zakończenia korekty.

W skrócie polega to na tym, że wykorzystuje się tutaj elementy teorii Elliotta łącząc je z podejściem bazującym na układach harmonicznych XABCD. Dzięki takiej interesującej kompilacji jesteśmy w stanie wyznaczać z dużą precyzją ściśle określone węzły cenowy Fibonacciego, w których fale piąte impulsów elliottowskich wytracają swój impet, po czym rynek powraca na ścieżkę bazowego trendu rynkowego.

Przeanalizujmy w tym kontekście popularną parę walutową AUD/USD w skali dziennej (wykres 1).

Wykres 1

Co prawda różnie można tutaj podejść do kwestii oznaczenia poszczególnych podfal z punktu widzenia teorii Elliotta, ale zaprezentowana propozycja mieści się w dopuszczalnym wachlarzu możliwości. Okazuje się, że mamy do czynienia z układem harmonicznym, bowiem pomiędzy falami istnieją ewidentne zależności matematyczne, które jesteśmy w stanie wyrazić przy pomocy współczynników Fibonacciego. Jakimi metodami analitycznymi opisuje się układy harmoniczne?

Tutaj sprawa jest oczywista. Powszechnie stosuje się technikę APP, zniesienia zewnętrznego i ekspansji. Kolorowy pasek na wykresie 2 utworzony na bazie zniesień i projekcji Fibonacciego, to wizualne odzwierciedlenie niezwykle wysokiego poziomu harmoniczności badanego układu falowego. Przyjrzyjmy się wybranym zależnościom (jest ich zdecydowanie więcej):

• Fala 5, to 0.685 długości fali 1 (technika APP),
• Fala 5, to również połowa długości fali 3 (technika APP),
• Jeśli zakres fali 2 pomnożymy przez 3.14 i uzyskaną wartość dodamy do dna fali 2,
  w korytarzu cenowym pojawi się kolejna projekcja (technika zniesienia zewnętrznego),
• Jeśli zakres fali 4 pomnożymy przez 1.13, uzyskamy długość fali 5 (technika zniesienia zewnętrznego),
• Stosując technikę ekspansji dla fali 1 i wykorzystując współczynnik 1.000, jesteśmy,
  w stanie wzmocnić węzeł o dodatkową, piątą już projekcję.

Wykres 2

Biorąc pod uwagę już tylko te zaprezentowane zależności można obiektywnie stwierdzić, że „pracujemy” z układem wybitnie harmonicznym, czyli dającym się w łatwy sposób opisać przy pomocy współczynników Fibonacciego.

Kluczowym wątkiem w prezentowanym podejściu jest jednak konieczność dogłębnego przeanalizowania układu XABCD, który aż prosi się o to, by się nim zainteresować. Szczegółową analizę formacji, z uwzględnieniem wszystkich istniejących zależności, przedstawiłem na wykresie 3.

Wykres 3

Dwie bazowe projekcje stanowiące główny szkielet konstrukcyjny czteroelementowego węzła podażowego, to: 1.13XA = AD i 1.46AB = CD. W pierwszym przypadku została użyta technika zniesienia zewnętrznego i jeden z najważniejszych współczynników Fibonacciego: 1.13. Warto przypomnieć, że jego odkrycia dokonał Jim Kane i zdaniem wielu traderów (między innymi Scotta Carney’a) jest to jedno z największych odkryć współczesnej analizy technicznej.

Bardzo podobną opinię można także sformułować w kontekście współczynnika 1.46, również wywodzącego się pośrednio z ciągu liczb Fibonacciego i wprowadzonego „do obiegu” przez wspomnianego już Jima Kane’a.

W wyniku zastosowania trzech prostych technik analitycznych: APP, zniesienia zewnętrznego i ekspansji uzyskujemy cztery projekcje cenowe (właśnie w ten sposób opisuje się standardowo układy XABCD), które wręcz perfekcyjnie nakładają się na wcześniej skonstruowany już węzeł cenowy Fibonacciego. Mamy zatem do czynienia z niezwykle ciekawą synergią, co z kolei powinno zdeterminować sposób zachowania analizowanego waloru. Z moich doświadczeń i obserwacji płynnych walorów wynika, że takie wzmocnione węzły cenowe Fibonacciego odgrywają zazwyczaj wręcz strategiczne role. To właśnie tutaj ruchy korekcyjne (bądź nawet impulsy cenowe) wytracają najczęściej swój impet, po czym walor powraca na ścieżkę bazowego trendu rynkowego.

No właśnie, ale z jakim trendem mamy właściwie do czynienia? Przecież z dotychczasowych rozważań wynika, że para AUD/USD podąża cały czas w kierunku północnym. Czy możemy zatem w ogóle mówić o ruchu korekcyjnym? Jak zatem odnieść się do tej kwestii?

W bardzo prosty sposób. Włączając do analizy szerszy kontekst czasowy i umiejscawiając naszą „piątkę elliottowską” na przykład na wykresie w skali tygodniowej.

Wykres 4

Oceniając parę AUD/USD z perspektywy kilkunastomiesięcznej (wykres w skali tygodniowej) nie ma wątpliwości, która ze stron dyktuje warunki gry. Tym samym pojawił się ważny wątek dotyczący konieczności używania kilku skal czasowych (zazwyczaj dwóch), by w obiektywny sposób można było określić rynkowy trend i na przykład umiejscowić w nim ruch cenowy z niższej skali czasowej (dokładnie tak, jak zostało to przedstawione na wykresie 4).

Ale z tego wykresu wynika coś więcej. Przede wszystkim została tutaj jeszcze zaprezentowana technika grupowania zniesień, czyli niezwykle użyteczna metoda analityczna, służąca między innymi do wzmacniania węzłów cenowych uzyskanych na bazie opisu korekcyjnych układów harmonicznych.

Proszę zwrócić uwagę, że w skonstruowanym wcześniej przedziale cenowym (projekcje wynikające z opisu formacji elliottowskiej i układu XABCD) wypadają dodatkowo aż trzy zniesienia wewnętrzne: 38.2%, 44.7% i 78.6%, wyznaczone na bazie historycznie istotnych punktów zwrotnych (są to zazwyczaj szczyty korekt wzrostowych w trendzie spadkowym, bądź dołki korekt spadkowych w trendzie wzrostowym).

Bazując na obserwacjach historycznych można sformułować niezwykle użyteczną i ciekawą koncepcję. Jeśli w wyniku zastosowania procedury opisu formacji XABCD uzyskamy przedział cenowy, w którym wypadną przynajmniej dwa zniesienia wewnętrzne ze zbioru: 18.6%, 23.6%, 38.2%, 61.8%, 68.5%, 78.6% i 88.6%, to niejako z założenia stworzymy silną i zazwyczaj respektowaną zaporę popytową/podażową Fibonacciego. Bardzo często ruchy korekcyjne wytracają w takich węzłach swój impet (czyli następuje powrót waloru na ścieżkę macierzystego trendu).

W naszym przypadku ten warunek został spełniony (zniesienia: 38.2% i 78.6%). Nie powinno zatem dziwić to, że dokładnie w wyznaczonym w ten sposób korytarzu cenowym ukształtował się niezwykle ważny punkt zwrotny (wykres 5).

Wykres 5

Przedstawione podejście analityczne (transakcyjne) cechuje się wysoką wiarygodnością. Na wstępie artykułu wspominałem o swego rodzaju fenomenie, jeśli chodzi o niektóre układy korekcyjne. Okazuje się bowiem, że bardzo często z fali czwartej i piątej impulsu elliottowskiego jesteśmy w stanie wyodrębnić harmoniczny układ XABCD (bądź ABCD). To według mnie bardzo ciekawa i zarazem praktyczna obserwacja, pozwalająca z dużą precyzją określić miejsce zakończenia fali piątej. Zachęcam wszystkich, by właśnie w taki sposób łączyć elementy teorii Elliotta z układami harmonicznymi ABCD, bądź XABCD. Jeśli dodatkowo zaczniemy analizować wykresy przez pryzmat różnych horyzontów czasowych i biegle posługiwać się techniką grupowania zniesień, efekty powinny być niezwykle satysfakcjonujące.