Teoria Fal Goodmana

Tekst i ilustracje użyte zostały za zgodą Duane Archer.

©2010-2016 Duane Archer i Jim Poniat

Jest dla mnie zadziwiające iż teorie, metody, które są trudne i są bardzo subiektywne w handlu, stają się popularnymi (Teoria Fal Elliota), a teorie, precyzyjne i łatwe w użyciu nie są znane. W zeszłym roku pokazałem Teorię Fal Goodmana (TFG) na dwóch webinarach w j. polskim oraz wielu w j. angielskim. Chciałbym dzisiaj również przekazać Wam odrobinę wstępnych wiadomości na ten temat. Jak do tej pory jestem jednym który promuje tą metodę w Europie i w j.polskim.

Charles B. Goodman opracował swoją Teorię Fal, jego holistyczne podejście do tradingu oraz wiele innych konceptów w okresie lat 1940 - 1950. Charlie syn farmera, wychowywał się w EADS w stanie Kolorado. Codziennie jeździł do najbliższego biura brokera w Garden City, Kansas, aby tam obserwować notowania giełd.Jak pisze Duane Archer (ostatni jego student), Charles większości swoich teorii opracował w wannie.

Rynek jest porównywany do pola bitwy, gdzie pomiędzy kupującymi i sprzedającymi trwa nieprzerwanie bitwa na wszystkich wykresów i na różnych poziomach ceny. Nie jest to perfekcyjne, ale można porównać każdy wykres czasowy, jako inny poziom śmiertelnej walki. Rynek posiada relacje pomiędzy nimi wszystkimi (mówimy tutaj o wykresach). Cena walut jest w sumie bardzo istotnym tymczasowym rozejmem. W trendzie dolnym sprzedający zadają cios następnie kupujący odpierają atak następnie następuje ponowny cios sprzedających. W trendzie górnym to kupując zadają pierwszy cios, sprzedający bronią się i następnie kupujący zadają ponowny cios. W trendzie bocznym – dryfcie, siła ciosów jest różna, żadna ze stron nie posiada przewagi. Należy tutaj wspomnieć, że trend jest zależny zarówno od zmienności ceny (ang. Volatility) od interwalu czasowego. Górny trend na jednym wykresie może być trendem bocznym na innym i odwrotnie.

Wszystko, powtarzam wszystko jest na rynku matrycą 1-2-3 jest to cios-obrona-cios. Teoria fal Goodmana (TFG) jest elegancko zbudowana na bazie starego konceptu – 50% cofnięcia - korekty i pomiarze następnego ruchu. Teoria fal Goodmana jest logiczna, przejrzysta, obiektywna i przewidywalna.

TFG mimo iż posiada kilka identycznych elementów z teorią fal Elliotta to jednak rożni się pod wieloma względami. Przede wszystkim jest dużo łatwiejsza w rozpoznaniu i w przewidywaniu zmian rynku. Teoria stosuje 1-2-3 fale i z zasadą 3-C, oferuje łatwe ustawianie Stop Loss i Take-Profit.

Wykres 1.

Swing

Swingiem nazywamy rosnącą lub malejącą zmianę ceny bez znaczącej korekty. Za minimalną zmianę określamy 25% poprzedniego swingu. Jeśli cena wykona zmianę większą od 25%, wtedy ten ruch jest swingiem samym w sobie, powstaje wtedy 1-2 formacja. Zasada 50% mówi, ze cena znajdzie wsparcie lub opór na poziomie 50% korekcyjnego swingu (ang. retracement). Ta logika jest bardzo prosta i łatwa do zrozumienia.

Na 50% poziomie wszyscy kupujący i sprzedający są połączeni. Połowa kupujących i połowa sprzedających posiada zysk, połowa kupujących i połowa sprzedających uzyskała straty. W tej teorii, swing jest trendem ceny nie mniejszym niż 25% cofnięcia (ang. retracement). Zaczyna się trzema fundamentami Propagacja, Przecięcie i 3-C.

Teoria TFG pochodzi z czterech prostych i jasnych konceptów.

• Pewnik Axiom 1-2-3
• Zasadą Propagacji
• Zasadą Przecięcia
• Zasadą 3-C

Te zasady pokazują jak bardzo Teoria Fal Goodmana różni się od teorii fal Elliota. Wiec zacznijmy od podstaw Teorii Fal Goodmana.

Pewnik (ang. Axiom) 1-2-3

W teorii Fal Goodmana wszystko jest oparte na formacji 1-2-3 – Pierwszy Podstawowy Swing – PPS (ang. First Primary Swing FPS) podstawowym kierunkiem (1), następna fala w przeciwnym kierunku (2) i ostatnia fala w tym samym kierunku co pierwsza fala (3). Axiom 1-2-3 jest podstawowym budującym blokiem rynku. Podstawy i zasady TFG mówią nam jak 1-2-3 zwielokrotniają poziomy ceny w połączeniu z ceną na wykresie, który widzimy na każdym rynku Mała matryca 1-2-3 jest podstawą dla większej 1-2-3 a ta z kolei rośnie w jeszcze większą 1-2-3.

Idealna Matryca (ang. Ideal Matrix)

Podstawową formacją 1-2-3 nazywamy Matrycą (ang. Matrix). Spójrzmy na idealną Matrycę, która jest znana wielu traderom jako zasada 50 procentowego pomiaru zmiany swingu. Zasada 50% mówi nam o tym, że cena znajdzie wsparcie lub opór na 50% cofnięcia ceny uprzedniego swingu. Logika jest bardzo prosta.

Na poziomie 50% następuje równowaga sił, wszyscy kupujący i sprzedający są zgodni. Połowa kupujących i sprzedających osiągnęli zysk, połowa kupujących i połowa sprzedających mają straty.

Wykres 2.

W TFG swing jest trendem ceny nie mniejszym niż 25% cofnięcia, korekty (ang. Retracement).

Wykres 3 –linie przerywane 1 i 2 są swingami (>25%).

Kiedy zaczyna się ruch, cena będzie tworzyła trzeci swing, który jesteśmy w stanie zmierzyć. Gdzie w tym punkcie albo wszyscy kupujący posiadają zysk lub wszyscy sprzedający posiadają straty (swing do góry), lub wszyscy sprzedający posiadają zysk a wszyscy kupujący posiadają straty (swing do dołu).

Wykres 4.

Matryca jest utworzona z trzech swingów:

1. Pierwszy Podstawowy Swing - PPS (ang. First Primary Swing – FPS),
2. Drugi Podstawowy Swing – DPS (ang. Second Primary Swing – SPS)
3. Drugorzędny Swing - DS (ang Secondary Swing –SS).

Nie ma potrzeby potwierdzenia i porównywania matrycy do idealnych wymiarów, dopóki Drugorzędny Swing reprezentuje co najmniej 25% zmiany w Pierwszym Podstawowym Swingu. Każdy swing lub matryca posiada swój własny Punkt Początkowy -PP (ang. Beginning Point -BP). Każdy swing lub Matryca posiada swój własny punkt końcowy – PK (ang. Ending Point – EP). Punkt 50% każdego swingu lub Matrycy jest Punktem Zwrotny – PZ (ang. Tipping Point – TP).

Zasada Propagacji

Jest to najważniejsza zasada w Teorii Fall Goodmana. Wystarczy tylko spojrzeć na wykres a propagacja 1-2-3 da nam inną perspektywę analizy wykresu. Po uformowaniu się Matrycy 1-2-3 jest ona w całości 1 - Pierwszym Podstawowym Swingiem PPS następnej większej matrycy 1- 2-3.

Wykres 5.

Wykres 6.

Goodman i Elliott

Oczywiście wszystkie teorie fal są bazowane na tej samej podstawie. Ale pomiędzy TFG i Teorią Fal Elliota istnieją trzy podstawowe różnice.

Pierwsza: TFG bazuje na matrycy 1-2-3 jako podstawowym elemencie, gdzie TFE patrzy na 1-2-3-4-5 jako podstawę teorii. W związku z tym, że matryce propagują, krytyczną różnicą w obu teoriach jest czwarty swing. W TFE relacja czwartego swingu jest zależna od trzeciego. W GSCS czwarty swing jest w relacji do całej matrycy 1-2-3. W TFG czwarty swing jest nazywany Powrotnym Swingiem (ang. Return Swing). Końcowy punkt -KP poprzedniego Wtórnego Swingu jest Punktem Powrotnym (ang. Return Point).

Strefa ceny pomiędzy powrotem a punktem powrotu jest bardzo mocna i bardzo częstym rezultatem jest jej cofnięcie lub co najmniej silne odbicie ceny – nazywamy tą strefę Powrotną Strefą. Jest to powtarzający się czynnik we wszystkich trzech ustawieniach (ang. Setup).

Wykres 7.

Jeśli studiowałeś Teorię Fal Elliota zapewne zauważyłeś ten problem – z reguły rezultatem jest wiele prognoz zaczynających się właśnie z kluczowym swingiem czwartym.

Kluczowym punktem według TFG jest to, że swing czwarty nie jest zależny od swingu trzeciego ale od całej matrycy 1-2-3 na bazie, której powstał jako pierwszy podstawowy swing nowej matrycy.

Zasada Przecięcia

W Teorii Fal Goodmana, skrzyżowanie jest to cena gdzie jeden lub dwa punkty jednej lub dwóch matryc przecinają się i gdzie spotykają się swingi. Aby łatwiej zrozumieć Zasadę Skrzyżowania spójrz na swingi 1-2 wykresu-2. W punkcie 50% wszyscy kupujący i sprzedający w swingu, są w równowadze. Połowa kupujących i sprzedających osiągnęli zysk, połowa kupujących i połowa sprzedających mają straty. Punktem Zwrotny jest bardzo ważnym punktem równowagi. Jeśli swing i/lub punkty matrycy spotykają się na tej samej cenie, równowaga powinna być mocniejsza.

Podwójne skrzyżowanie:

Wykres 8. Końcowy punkt drugiego swingu przecina punkt zwrotny pierwszego (podstawowego) swingu. Jest to trzeci szablon w Teorii Fal Goodmana.

Potrójne skrzyżowanie:

Wykres 9. Drugi Podstawowy Swing sam w sobie jest matrycą.

TFG identyfikuje wiele punktów skrzyżowania w trakcie zmian ceny (ang. Price Action). Nazywamy je szablonami. Są to Szablony Propagacji według Goodmana. Zawsze mam otwarty plik z szablonami i mogę porównać jego z wykresem na jakim robię analizę. Z doświadczenia wiem, że 90% wykresów ma odzwierciedlenie w Szablonach Propagacji.

Zasada 3-C

Kolejną różnicą pomiędzy obiema teoriami jest sposób liczenia swingów. Poprzez zastosowanie szablonów przewidywanie I identyfikacja targetów jest bardzo precyzyjna. Niesłychanie ważne jest poznanie wszystkich trzech zasad. Nie można donoywać działań algebraicznych dokuki nie poznamy dodawania, mnożenia, odejmowania i dzielenia. 3-C oznacza - Kompensacja (ang. Compensation), Przeniesienie (ang. Carryover) i Anulowanie (ang Cancellation). W TFG jeśli cena nie zatrzyma się na 50% cofnięcia Pierwszego Podstawowego Swingu – Punkt Końcowy Drugiego Swingu albo przejdzie za daleko albo będzie za płytki (mniejszy niż 50% a większy niż 25%) – to różnica będzie rekompensowana na następnym swingu na Punkcie Końcowym Drugiego Podstawowego Swingu.

Popatrz na kilka własnych wykresów i bardzo szybko zobaczysz zasadę 3C w akcji.

Jeśli cofnięcie (ang. Retracement) Drugiego Swingu, jest krótsze od 50% to bardzo często Drugi Podstawowy Swing jest dłuższy od Pierwszego Podstawowego Swingu.

Wykres 10.

Podstawowe ustawienie Goodmana

Istnieją trzy podstawowe ustawienia tradingu Goodmana – Powrót, Standardowe oraz Ustawienie Propagacji Pozycji.

1. Identyfikujemy Matrycę 1-2-3
2. 1-2-3 jest początkiem kolejnego nowego swingu 1
3. Czekamy na propagację 2 - powrotny swing
4. Obserwuj propagację ‘2’ kiedy wejdzie do Strefy Powrotnej i przetnie blisko Punktu Przechylenia (ang. Tipping Point).
5. Identyfikujemy punkt otwarcia pozycji, otwieramy pozycję na propagacji 3 swingu w takim samy kierunku jak pierwszy swing

Wykres 11.

Zapamiętaj: w GWT ‘4’ swing jest połączony do całego 1-2-3 swing. 1-2-3 propaguje w większy ‘1’ i ‘4’ propaguje w ‘2’. W teorii Goodmana 1-2-3 -> 1-2 jest ustawieniem a -3 otwarciem pozycji. Podstawowe ustawienie wykorzystuje Axiom 1-2-3, Zasadę Propagacji i zasadę przecięcia.

TFG – Zaawansowany Koncept

Oczywiście jest dużo więcej zasad TFG takich jak oraz kluczowych narzuta (ang. Overlay), dominacja (ang.dominance), wyłamanie (ang. Breakaway), bliźniacze swingi(ang Siamese swing) oraz fascynujący węzeł Goodmana (ang. Goodman Knot).

Połączenie dwóch elementów ceny i czasu pozwala na wskazanie, gdzie potencjalnie nastąpi skrzyżowanie i nazywamy to lądowiskiem (ang. Landing Areas).

Są to w ogromnym skrócie przedstawione podstawowe wiadmości. Ale już one same w sobie napewno zmienią twoje spojrzenie na wykres.

Mam nadzieję, że znajdzie się duża grupa zwolenników doskonałej metody handlu jaką jest Teoria Fal Goodmana.

To właśnie TFG jest bazą, na podstawie której stworzyłem kilka swoich technik. Są to techniki pozwalające na określenie zmienności (ang. Volatility) ceny przy użyciu linii trendu, precyzyjnego określenia wysokości trwającego swingu, oraz najnowsza bardzo precyzyjna technika pozwalająca określić odwrócenie swingu w przyszłości - przykład DAX znajduje się na mojej stronie Facebook.

Pozdrawiam,

Jim